Metodi di approssimazione saddlepoint ed applicazioni finanziarie

Zanetti, Rosita (2014) Metodi di approssimazione saddlepoint ed applicazioni finanziarie. [Laurea magistrale], Università di Bologna, Corso di Studio in Matematica [LM-DM270]
Documenti full-text disponibili:
[img]
Anteprima
Documento PDF
Download (831kB) | Anteprima

Abstract

I metodi saddlepoint studiati nella tesi permettono di approssimare la densità di una variabile aleatoria a partire dalla funzione generatrice dei cumulanti (ricavabile dalla funzione caratteristica). Integrando la densità saddlepoint si ottiene la formula di Lugannani-Rice (e ulteriori generalizzazioni) per approssimare le probabilità di coda. Quest'ultima formula è stata poi applicata in ambito finanziario per il calcolo del prezzo di un'opzione call rispetto a vari modelli (Black-Scholes, Merton, CGMY)e in ambito assicurativo per calcolare la probabilità che il costo totale dei sinistri in una polizza non superi una certa quota fissata.

Abstract
Tipologia del documento
Tesi di laurea (Laurea magistrale)
Autore della tesi
Zanetti, Rosita
Relatore della tesi
Scuola
Corso di studio
Indirizzo
Curriculum A: Generale e applicativo
Ordinamento Cds
DM270
Parole chiave
funzione generatrice dei cumulanti equazione saddlepoint densità saddlepoint probabilità di coda processi stocastici processi di Levy prezzi di opzioni call funzione caratteristica Black-Scholes Merton CGMY polizza assicurativa
Data di discussione della Tesi
28 Marzo 2014
URI

Altri metadati

Statistica sui download

Gestione del documento: Visualizza il documento

^