Derivati Americani e strategie ottimali d’esercizio nel modello binomiale

L'elaborato si propone di studiare nello specifico uno degli strumenti finanziari atti a contenere il rischio nelle operazioni di mercato, i Derivati Americani. Particolare attenzione è posta al calcolo delle strategie ottimali d’esercizio nel modello binomiale. La tesi si conclude con esempi di calcolo di tali strategie.