Econofisica: la fisica che predice i mercati

Sin dal 1970 la mole di dati inerenti al mondo della Finanza è diventata imponente. Dal 1973, anno in cui le valute hanno iniziato ad essere scambiate nel cosiddetto mercato forex, Foreign Exchange Market, al 1995 il volume di transazioni finanziarie è diventato ottanta volte più grande. Circa a metà di quel periodo è avvenuta anche la rivoluzione dell’electronic trading, infatti dal 1980 i dati sono stati trasferiti tutti in forma digitale e registrati a una frequenza molto più alta che in precedenza, strumenti, questi, sviluppati con lo scopo di prevedere e investire sul mercato. In questa tesi si presenta un’analisi di Econofisica, ovvero un approccio pioneristico ai mercati finanziari, a cui si è tentato di applicare concetti provenienti dalla fisica e più in particolare dalla fisica statistica, quali distribuzioni con leggi di potenza, correlazioni, serie randomiche nel tempo, processi stocastici, sistemi complessi. In seguito alla modellizzazione di un mercato ideale, il vero obiettivo dell’Econofisica riguarda l’analisi e la previsione sui mercati reali, ragion per cui, in special modo negli ultimi anni, si è stati spettatori di un progressivo discostamento dalla teoria classica della finanza matematica, grazie anche alla nascita della Scienza della Complessità, di cui il mercato finanziario è uno dei più noti esempi. La relazione fra scienze, in particolare la Fisica, e la Finanza è ancora allo stadio embrionale, l’Econofisica come ramo di studio autonomo ha infatti meno di quarant’anni, ma in un mondo in cui i dati e i pattern finanziari sono di sempre più difficile previsione ed è necessario implemementare i modelli già teorizzati, l’interesse fra i fisici cresce in modo considerevole fancendo supporre che maggiori e più importanti risultati arriveranno in un prossimo futuro.