Stochastic fundamental solutions for a class of degenerate SPDEs

Pesce, Antonello (2017) Stochastic fundamental solutions for a class of degenerate SPDEs. [Laurea magistrale], Università di Bologna, Corso di Studio in Matematica [LM-DM270]
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Abstract

In this thesis, we look for a fundamental solution for a broad, possibly degenerate class of stochastic partial differential equations (SPDEs), whose deterministic part is a Kolmogorov equation with coefficients measurable in the time variable. We use a version of the It\^o-Wentzell formula to reduce the SPDE to a PDE, for which we extend the classic Levi's parametrix method to find a fundamental solution.

Abstract
Tipologia del documento
Tesi di laurea (Laurea magistrale)
Autore della tesi
Pesce, Antonello
Relatore della tesi
Scuola
Corso di studio
Indirizzo
Curriculum A: Generale e applicativo
Ordinamento Cds
DM270
Parole chiave
stochastic partial differential equations Kolmogorov parametrix method It\^o-Wentzell formula
Data di discussione della Tesi
27 Ottobre 2017
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