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Pesce, Antonello
(2017)
Stochastic fundamental solutions for a class of degenerate SPDEs.
[Laurea magistrale], Università di Bologna, Corso di Studio in Matematica [LM-DM270]
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Abstract
In this thesis, we look for a fundamental solution for a broad, possibly degenerate class of stochastic partial differential equations (SPDEs), whose deterministic part is a Kolmogorov equation with coefficients measurable in the time variable. We use a version of the It\^o-Wentzell formula to reduce the SPDE to a PDE, for which we extend the classic Levi's parametrix method to find a fundamental solution.
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