Stochastic local volatility model for fx markets

Zanchini, Giulia (2014) Stochastic local volatility model for fx markets. [Laurea magistrale], Università di Bologna, Corso di Studio in Matematica [LM-DM270], Documento ad accesso riservato.
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Abstract

Questa tesi verte sullo studio di un modello a volatilità stocastica e locale, utilizzato per valutare opzioni esotiche nei mercati dei cambio. La difficoltà nell'implementare un modello di tal tipo risiede nella calibrazione della leverage surface e uno degli scopi principali di questo lavoro è quello di mostrarne la procedura.

Abstract
Tipologia del documento
Tesi di laurea (Laurea magistrale)
Autore della tesi
Zanchini, Giulia
Relatore della tesi
Scuola
Corso di studio
Indirizzo
Curriculum A: Generale e applicativo
Ordinamento Cds
DM270
Parole chiave
stochastic local volatility model leverage surface Dupire formula for local volatility Gyöngy theorem nonlinear partial integro-differential Kolmogorov equation finite difference method
Data di discussione della Tesi
24 Ottobre 2014
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