Modelli per i tassi a tempi discreti

L'argomento principale sono i modelli per i tassi a tempo discreto. nei primi capitoli si introducono concetti base della finanza matematica per poi trattare i tassi di interesse in relazione ai T-bonds. Nel capitolo centrale vengono definiti i modelli short e i modelli a termini affine e in particolare si definisce il modello di Hull-White a tempo discreto. Nell'ultimo capitolo si vede un esempio di Put per il modello di Hull-White