Misure di rischio nelle scienze sociali

In questa tesi esamineremo alcune misure di rischio ed il loro legame con le scienze sociali concentrandoci nello specifico sulle misure di rischio al ribasso. Analizzeremo il loro uso in economia e finanza ma vedremo come esse vengano utilizzate anche in sociologia. Daremo un quadro generale dell’atteggiamento che un individuo può avere nei confronti del rischio introducendo la teoria decisionale della dominanza stocastica con un accenno a quella dell’utilità. Successivamente tratteremo le principali proprietà che definiscono una “buona” misura di rischio ossia convessità e coerenza. Passeremo quindi ad esaminare le principali misure di rischio al ribasso, come il Value at Risk, il Conditional Value at Risk ed i Lower Partial Moments. Per quanto riguarda questi ultimi, vedremo come essi rientrano in parte anche nella categoria delle misure di povertà poiché possono fornire un’indicazione di vulnerabilità alla povertà in un gruppo di persone. L’ultima sezione della tesi é dedicata all’analisi di alcuni indici importanti in economia e finanza quali gli indici di Sharpe (ex ante ed ex post) e gli indici alpha e beta.