Modelli di aspettativa di vita per assicurazioni con opzione di riscatto con Monte Carlo ai Minimi Quadrati

L'obiettivo di questa tesi è analizzare il ruolo dell'opzione di riscatto nei contratti di assicurazione sulla vita, utilizzando il metodo di Monte Carlo ai Minimi Quadrati. Questo approccio permette di stimare il prezzo delle assicurazioni sulla vita, sia in modalità americana che europea, tenendo conto dell'opzione di riscatto, che rappresenta una caratteristica importante per la determinazione del valore del contratto. Il codice sviluppato nell'ambito di questa tesi è progettato come strumento applicativo, che consenta alle parti coinvolte di ottenere una stima del prezzo dell'assicurazione sulla vita quanto più equa possibile; questo viene realizzato basandosi su una serie di parametri forniti dall'utente, quali il tasso di interesse privo di rischio, la volatilità, l'anno di nascita dell'assicurato, l'età, il genere, gli anni di maturazione dell'assicurazione, il metodo di calcolo dell'aspettativa di vita, il valore iniziale dell'asset sottostante, l'incremento temporale e altri parametri. Il focus principale del mio lavoro è stato quello di consolidare e ampliare le funzionalità presenti in un progetto prototipale precedente, relativamente, in particolare, alle modalità di calcolo dell'aspettativa di vita, un parametro cruciale che il codice utilizza per stimare il prezzo dell'assicurazione. Questo approfondimento è stato necessario, in quanto l'accuratezza nel calcolo dell'aspettativa di vita è fondamentale per una corretta valutazione del contratto assicurativo. In questa tesi riporto anche, a livello quantitativo, l'impatto apportato dalle modifiche implementate.