La funzione distanza nel modello di Heston

Vitale, Antonio (2019) La funzione distanza nel modello di Heston. [Laurea magistrale], Università di Bologna, Corso di Studio in Matematica [LM-DM270], Documento ad accesso riservato.
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Abstract

Il modello di Heston è un modello economico con volatilità stocastica per il calcolo delle quotazioni azionarie. Studiamo nella presente tesi, la funzione distanza Riemanniana associata al modello di Heston e otteniamo formule esplicite per tale funzione utilizzando metodi geometrici e studiandone il legame con il metodo analitico. L'approccio geometrico si basa sullo studio delle geodetiche di Heston, mentre l'approccio analitico sfrutta i collegamenti tra la funzione distanza di Heston e la funzione distanza di Carnot-Carathéodory nel piano di Grushin.

Abstract
Tipologia del documento
Tesi di laurea (Laurea magistrale)
Autore della tesi
Vitale, Antonio
Relatore della tesi
Scuola
Corso di studio
Indirizzo
Curriculum A: Generale e applicativo
Ordinamento Cds
DM270
Parole chiave
Heston gedetiche cicloidi volatilità distanza
Data di discussione della Tesi
29 Marzo 2019
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