Il Teorema di Inversione di Lévy

Pesce, Antonello (2015) Il Teorema di Inversione di Lévy. [Laurea], Università di Bologna, Corso di Studio in Matematica [L-DM270]
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Abstract

In questa tesi si dimostra il teorema di inversione di Lévy, risultato che permette di ricostruire, a partire dalla funzione caratteristica di una variabile aleatoria assolutamente continua, la sua densità. Come conseguenza si dimostra che la funzione caratteristica di una variabile aleatoria ne caratterizza univocamente la distribuzione. Viene inoltre presentata una applicazione della formula di inversione per la valutazione di opzioni in finanza con esempi numerici basati sul modello Merton.

Abstract
Tipologia del documento
Tesi di laurea (Laurea)
Autore della tesi
Pesce, Antonello
Relatore della tesi
Scuola
Corso di studio
Ordinamento Cds
DM270
Parole chiave
funzione caratteristica teorema inversione Lévy
Data di discussione della Tesi
25 Settembre 2015
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