Maddalena, Daniela
(2013)
Programmazione dinamica in un modello completo.
[Laurea], Università di Bologna, Corso di Studio in
Matematica [L-DM270]
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Abstract
Nella tesi si descrive un metodo di ottimizzazione per
una strategia di copertura di un derivato replicabile in un modello di mercato completo nel caso in cui il valore iniziale della stessa fosse inferiore al valore
iniziale del prezzo di arbitraggio del derivato considerato.
Abstract
Nella tesi si descrive un metodo di ottimizzazione per
una strategia di copertura di un derivato replicabile in un modello di mercato completo nel caso in cui il valore iniziale della stessa fosse inferiore al valore
iniziale del prezzo di arbitraggio del derivato considerato.
Tipologia del documento
Tesi di laurea
(Laurea)
Autore della tesi
Maddalena, Daniela
Relatore della tesi
Scuola
Corso di studio
Ordinamento Cds
DM270
Parole chiave
Ottimizzazione di portafoglio metodo della programmazione dinamica
Data di discussione della Tesi
25 Ottobre 2013
URI
Altri metadati
Tipologia del documento
Tesi di laurea
(Tesi di laurea triennale)
Autore della tesi
Maddalena, Daniela
Relatore della tesi
Scuola
Corso di studio
Ordinamento Cds
DM270
Parole chiave
Ottimizzazione di portafoglio metodo della programmazione dinamica
Data di discussione della Tesi
25 Ottobre 2013
URI
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