Disuguaglianza di Doob e traiettorie di martingale

Tugnoli, Riccardo (2014) Disuguaglianza di Doob e traiettorie di martingale. [Laurea], Università di Bologna, Corso di Studio in Matematica [L-DM270], Documento ad accesso riservato.
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Abstract

In questa tesi abbiamo dimostrato la Disuguaglianza di Doob in L^p per sub-martingale discrete, utilizzando un metodo moderno, che consiste nel ricavarla come conseguenza dell'elementare controparte deterministica applicata a traiettorie di martingale. Abbiamo inoltre fornito un'interpretazione finanziaria in termini di super-replicazione indipendente dal modello per un'opzione esotica.

Abstract
Tipologia del documento
Tesi di laurea (Laurea)
Autore della tesi
Tugnoli, Riccardo
Relatore della tesi
Scuola
Corso di studio
Ordinamento Cds
DM270
Parole chiave
disuguaglianza Doob traiettorie sub martingale super replicazione indipendente modello opzioni esotiche
Data di discussione della Tesi
24 Ottobre 2014
URI

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