Proprietà asintotiche della volatilità implicita

Galletti, Eva (2014) Proprietà asintotiche della volatilità implicita. [Laurea magistrale], Università di Bologna, Corso di Studio in Matematica [LM-DM270]
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Abstract

Nella seguente tesi sono state illustrate alcune proprietà della volatilità implicita, una variabile molto importante nell'ambito finanziario, che viene utilizzata nella formula di Black & Scholes per ottenere il prezzo osservato; infatti essendo il prezzo dell'opzione una funzione invertibile della volatilità ad ogni prezzo quotato dell'opzione corrisponde un unico valore della volatilità, detta appunto volatilità implicita.

Abstract
Tipologia del documento
Tesi di laurea (Laurea magistrale)
Autore della tesi
Galletti, Eva
Relatore della tesi
Scuola
Corso di studio
Indirizzo
Curriculum C: Didattico
Ordinamento Cds
DM270
Parole chiave
volatilità implicita
Data di discussione della Tesi
24 Ottobre 2014
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