Metodi perturbativi per E.D.P e applicazioni in finanza matematica

Pagliarani, Stefano (2010) Metodi perturbativi per E.D.P e applicazioni in finanza matematica. [Laurea specialistica], Università di Bologna, Corso di Studio in Matematica [LS-DM509]
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Abstract

In questa tesi si discute di alcuni modelli di pricing per opzioni di tipo europeo e di opportuni metodi perturbativi che permettono di trovare approssimazioni soddisfacenti dei prezzi e delle volatilità implicite relative a questi modelli.

Abstract
Tipologia del documento
Tesi di laurea (Laurea specialistica)
Autore della tesi
Pagliarani, Stefano
Relatore della tesi
Pascucci, Andrea
Scuola
Scienze
Corso di studio
Matematica [LS-DM509]
Ordinamento Cds
DM509
Parole chiave
equazioni differenziali stocastiche, calcolo stocastico, PDE, metodi perturbativi, martingale, Black, Scholes, CEV, SABR, volatilità implicita.
Data di discussione della Tesi
1 Ottobre 2010
URI
https://amslaurea.unibo.it/id/eprint/1392

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