La trasformata di Fourier nella valutazione d'opzioni

Pallucchini, Luca (2010) La trasformata di Fourier nella valutazione d'opzioni. [Laurea], Università di Bologna, Corso di Studio in Matematica [L-DM509]
Documenti full-text disponibili:
[img]
Anteprima
Documento PDF
Download (541kB) | Anteprima

Abstract

Lo scopo di questa tesi è di fornire una analisi sistematica delle condizioni necessarie per l’esistenza delle formule di valutazione di opzioni che impiegano la trasformata di Fourier. Perchè la trasformata di Fourier? Se assumiamo che il processo del prezzo del sottostante sia un processo di Lévy noi non conosciamo solitamente la sua Legge di probabilità ma sempre la sua funzione caratteristica che è proprio la trasformata di Fourier della Legge.

Abstract
Tipologia del documento
Tesi di laurea (Laurea)
Autore della tesi
Pallucchini, Luca
Relatore della tesi
Correlatore della tesi
Scuola
Corso di studio
Ordinamento Cds
DM509
Parole chiave
trasformata di Fourier, valutazione di opzioni
Data di discussione della Tesi
19 Marzo 2010
URI

Altri metadati

Statistica sui download

Gestione del documento: Visualizza il documento

^