Le opzioni americane nel modello binomiale

Vertova, Luca (2015) Le opzioni americane nel modello binomiale. [Laurea], Università di Bologna, Corso di Studio in Matematica [L-DM270], Documento ad accesso riservato.
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Abstract

Studio delle opzioni Americani e dell’utilizzo del modello ad albero binomiale per risolvere a livello pratico i problemi legati a tali strumenti finanziari. Dopo una breve introduzione sulla nascita e la diffusione della Finanza Matematica e dei principali argomenti di studio, nel primo capitolo vengono esposti i concetti chiave della materia e vengono analizzati i primi problemi legati all'utilizzo delle opzioni. Il capitolo successivo affronta in modo analitico e rigoroso il tema delle opzioni Americane concentrandosi sulla risoluzione teorica di copertura, valutazione e strategia ottimale. Infine vengono descritte le modalità con cui il modello binomiale consente nella pratica la risoluzione delle suddette problematiche. Sono esposti in appendice i requisiti matematici necessari per una buona comprensione dell’elaborato.

Abstract
Tipologia del documento
Tesi di laurea (Laurea)
Autore della tesi
Vertova, Luca
Relatore della tesi
Scuola
Corso di studio
Ordinamento Cds
DM270
Parole chiave
modello binomiale derivati finanziari opzioni arbitraggio
Data di discussione della Tesi
30 Ottobre 2015
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