Il moto browniano in finanza

Carpani, Giacomo (2013) Il moto browniano in finanza. [Laurea], Università di Bologna, Corso di Studio in Matematica [L-DM270], Documento ad accesso riservato.
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Abstract

In questo lavoro si presenta il fenomeno fisico nominato moto browniano, s’illustra il modello matematico atto a descriverlo e si analizza come questo abbia avuto notevole importanza in ambito finanziario, in particolare nell’elaborazione del modello di Black, Scholes e Merton per la valutazione dei derivati.

Abstract
Tipologia del documento
Tesi di laurea (Laurea)
Autore della tesi
Carpani, Giacomo
Relatore della tesi
Scuola
Corso di studio
Ordinamento Cds
DM270
Parole chiave
Moto browniano lemma di Ito modello di Black-Scholes-Merton
Data di discussione della Tesi
13 Dicembre 2013
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