Programmazione dinamica per opzioni Americane

Bertoni, Federico (2016) Programmazione dinamica per opzioni Americane. [Laurea], Università di Bologna, Corso di Studio in Matematica [L-DM270]
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Abstract

Questa tesi affronta in modo approfondito le opzioni Americane e il problema dell'individuazione di un prezzo per queste ultime. Dopo uno studio del problema a tempo discreto viene affrontato anche quello a tempo continuo. In particolare, si analizza il problema a frontiera libera dando risultati teorici sull'esistenza di una soluzione forte. Infine, tramite un'implementazione dinamica in Matlab, vengono visualizzati alcuni grafici per lo studio del comportamento del prezzo di una put Americana al variare di alcuni parametri. Infine si mostra la frontiera del problema ad ostacolo in due diversi spazi per una put Americana.

Abstract
Tipologia del documento
Tesi di laurea (Laurea)
Autore della tesi
Bertoni, Federico
Relatore della tesi
Scuola
Corso di studio
Ordinamento Cds
DM270
Parole chiave
opzioni americane frontiera programmazione dinamica modello discreto continuo
Data di discussione della Tesi
15 Luglio 2016
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