Metodi di ottimizzazione di portafoglio

Riggi, Simona (2015) Metodi di ottimizzazione di portafoglio. [Laurea], Università di Bologna, Corso di Studio in Matematica [L-DM270]
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Abstract

Argomento di questa tesi è l’ottimizzazione di un portafoglio, cioè, dato un portafoglio, massimizzarne il guadagno minimizzando il rischio. Nel primo capitolo illustrerò le nozioni matematiche basi della finanza, come i mercati discreti, la definizione di portafoglio, il modello binomiale,l’arbitraggio e la misura martingala. Nel secondo capitolo presenterò i due metodi risolutivi del problema di ottimizzazione:il Metodo Martingala e il Metodo della Programmazione Dinamica. Nell’ultimo capitolo parto dalla funzione d'utilità esponenziale e calcolo il portafoglio ottimizzato utilizzando i due metodi precedenti.

Abstract
Tipologia del documento
Tesi di laurea (Laurea)
Autore della tesi
Riggi, Simona
Relatore della tesi
Scuola
Corso di studio
Ordinamento Cds
DM270
Parole chiave
ottimizzazione di portafoglio metodo martingala metodo della programmazione dinamica utilità esponenziale
Data di discussione della Tesi
27 Marzo 2015
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