Origini del calcolo delle probabilità e applicazioni alla valutazione del prezzo equo di un guadagno incerto

Feletti, Chiara (2014) Origini del calcolo delle probabilità e applicazioni alla valutazione del prezzo equo di un guadagno incerto. [Laurea magistrale], Università di Bologna, Corso di Studio in Matematica [LM-DM270]
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Abstract

Sfruttando un approccio di tipo ordinale all'utilità è possibile semplificare notevolmente la teoria dell'asset prices. Rappresentando le distribuzioni di probabilità attraverso i suoi momenti (non soffermandoci solo ai primi due), si riesce infatti ad ottenere una miglior valutazione dei singoli assets, portando ad un effettivo miglioramento delle performance del portafoglio.

Abstract
Tipologia del documento
Tesi di laurea (Laurea magistrale)
Autore della tesi
Feletti, Chiara
Relatore della tesi
Scuola
Corso di studio
Indirizzo
Curriculum C: Didattico
Ordinamento Cds
DM270
Parole chiave
valore atteso prezzo equo momenti utilità
Data di discussione della Tesi
28 Marzo 2014
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