Modelli di arbitraggio statistico: teoria ed evidenza empirica

Russo, Riccardo (2014) Modelli di arbitraggio statistico: teoria ed evidenza empirica. [Laurea magistrale], Università di Bologna, Corso di Studio in Scienze di internet [LM-DM270], Documento ad accesso riservato.
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Abstract

Questo lavoro di ricerca tratta di due modelli di arbitraggio: il pair trading e il market making. I modelli sono affrontati attraverso una trattazione teorica ed una serie di test

Abstract
Tipologia del documento
Tesi di laurea (Laurea magistrale)
Autore della tesi
Russo, Riccardo
Relatore della tesi
Scuola
Corso di studio
Ordinamento Cds
DM270
Parole chiave
arbitraggio statistico market making
Data di discussione della Tesi
20 Marzo 2014
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