Il moto browniano in finanza

Carpani, Giacomo (2013) Il moto browniano in finanza. [Laurea], Università di Bologna, Corso di Studio in Matematica [L-DM270], Documento ad accesso riservato.
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Abstract

In questo lavoro si presenta il fenomeno fisico nominato moto browniano, s’illustra il modello matematico atto a descriverlo e si analizza come questo abbia avuto notevole importanza in ambito finanziario, in particolare nell’elaborazione del modello di Black, Scholes e Merton per la valutazione dei derivati.

Abstract
Tipologia del documento
Tesi di laurea (Laurea)
Autore della tesi
Carpani, Giacomo
Relatore della tesi
Grecchi, Vincenzo
Scuola
Scienze
Corso di studio
Matematica [L-DM270]
Ordinamento Cds
DM270
Parole chiave
Moto browniano lemma di Ito modello di Black-Scholes-Merton
Data di discussione della Tesi
13 Dicembre 2013
URI
https://amslaurea.unibo.it/id/eprint/6312

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