Modelli stocastici per tassi di trasferimento e di interesse

Polli, Elisa (2013) Modelli stocastici per tassi di trasferimento e di interesse. [Laurea magistrale], Università di Bologna, Corso di Studio in Matematica [LM-DM270], Documento ad accesso riservato.
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Abstract

Questa tesi nasce come risultato di un'esperienza di stage svolta presso l'ufficio Pianificazione e Risk Management in Cassa di Risparmio di Cento; l'obiettivo di questo lavoro è la descrizione dell'analisi da me svolta per la ricostruzione del metodo di determinazione del tasso interno di trasferimento adottato in questa banca. A questo studio è stata aggiunta una sezione legata all'analisi e all'implementazione di due modelli stocastici per l'evoluzione dei tassi di interesse (modello di Vasicek e modello CIR).

Abstract
Tipologia del documento
Tesi di laurea (Laurea magistrale)
Autore della tesi
Polli, Elisa
Relatore della tesi
Scuola
Corso di studio
Indirizzo
Curriculum A: Generale e applicativo
Ordinamento Cds
DM270
Parole chiave
modelli stocastici tassi di interesse tasso di trasferimento
Data di discussione della Tesi
13 Dicembre 2013
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