Modelli matematici applicati alla probabilità di default nei sistemi di rating.

Bianchi, Francesco Maria (2013) Modelli matematici applicati alla probabilità di default nei sistemi di rating. [Laurea magistrale], Università di Bologna, Corso di Studio in Matematica [LM-DM270], Documento ad accesso riservato.
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Abstract

L'obiettivo del seguente lavoro è determinare attraverso l'uso di procedure statistico-econometriche, in particolare del metodo ECM, le previsioni per i tassi di default nel triennio 2013-2015, partendo dalle serie storiche di questi ultimi e da quelle macroeconomiche.

Abstract
Tipologia del documento
Tesi di laurea (Laurea magistrale)
Autore della tesi
Bianchi, Francesco Maria
Relatore della tesi
Pascucci, Andrea
Scuola
Scienze
Corso di studio
Matematica [LM-DM270]
Indirizzo
Curriculum C: Didattico
Ordinamento Cds
DM270
Parole chiave
metodo ECM sistemi di rating
Data di discussione della Tesi
13 Dicembre 2013
URI
https://amslaurea.unibo.it/id/eprint/6290

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