Giorgetti, Matteo
(2013)
Comportamento asintotico della volatilità implicita vicino a scadenza.
[Laurea magistrale], Università di Bologna, Corso di Studio in
Matematica [LM-DM270]
Documenti full-text disponibili:
Abstract
La tesi presenta una descrizione completa del comportamento asintotico della volatilità implicita vicino a scadenza, sotto le condizioni di non arbitraggio. I risultati ottenuti, che non dipendono dalla scelta del modello per il sottostante, saranno applicati nel caso di un modello a volatilità locale.
Abstract
La tesi presenta una descrizione completa del comportamento asintotico della volatilità implicita vicino a scadenza, sotto le condizioni di non arbitraggio. I risultati ottenuti, che non dipendono dalla scelta del modello per il sottostante, saranno applicati nel caso di un modello a volatilità locale.
Tipologia del documento
Tesi di laurea
(Laurea magistrale)
Autore della tesi
Giorgetti, Matteo
Relatore della tesi
Scuola
Corso di studio
Indirizzo
Curriculum B: Applicativo
Ordinamento Cds
DM270
Parole chiave
Volatilità implicita, comportamento asintotico, Black-Scholes, approssimazioni, volatilità locale.
Data di discussione della Tesi
22 Marzo 2013
URI
Altri metadati
Tipologia del documento
Tesi di laurea
(Tesi di laurea magistrale)
Autore della tesi
Giorgetti, Matteo
Relatore della tesi
Scuola
Corso di studio
Indirizzo
Curriculum B: Applicativo
Ordinamento Cds
DM270
Parole chiave
Volatilità implicita, comportamento asintotico, Black-Scholes, approssimazioni, volatilità locale.
Data di discussione della Tesi
22 Marzo 2013
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