Il problema del filtraggio stocastico

Amadori, Laura (2022) Il problema del filtraggio stocastico. [Laurea magistrale], Università di Bologna, Corso di Studio in Matematica [LM-DM270]
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Abstract

In questa tesi ricaveremo le equazioni del filtraggio per modelli cinetici e per sistemi gaussiani lineari. Vengono presentati alcuni risultati fondamentali di esistenza ed unicità per le SDE; per poi introdurre l'integrale e la formula backward di Ito. Dopo aver richiamato la definizione di soluzione fondamentale, studieremo appunto il problema del filtraggio per il modello in questione adottando un approccio diretto. Di questi ne tratteremo due: il primo, detto di Krylov e Zatezalo ed il secondo di Veretennikov. Viene poi introdotto il filtro di Kalman-Bucy.

Abstract
Tipologia del documento
Tesi di laurea (Laurea magistrale)
Autore della tesi
Amadori, Laura
Relatore della tesi
Scuola
Corso di studio
Indirizzo
Curriculum A: Generale e applicativo
Ordinamento Cds
DM270
Parole chiave
filtering problem fondamental solution filtro di Kalman approccio diretto integrale backward formula backward
Data di discussione della Tesi
25 Marzo 2022
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