Pairs Trading - Progettazione, sviluppo e ottimizzazione di un modello di investimento basato sul Machine Learning

Il Pairs Trading è una popolare strategia di investimento quantitativa, che rientra nella famiglia dell'arbitraggio statistico. La strategia è ampiamente utilizzata dai fondi d'investimento, essendo in grado di estrarre del profitto indipendentemente dalle condizioni di mercato: sia in caso di trend positivi, che negativi. Negli ultimi anni, a causa della crescente disponibilità di dati e dell'aumento dell'efficienza dei mercati, sta diventando sempre più difficile estrarre coppie di titoli profittevoli, utilizzando strategie di investimento basate su regole di Pairs Trading tradizionali. In questo elaborato, si è costruito ed analizzato un modello di investimento flessibile e modulare, basato sulla strategia del Pairs Trading. Sono state implementate differenti tecniche in grado di individuare coppie di titoli profittevoli, a partire dalle alternative presenti allo stato dell'arte. Se ne sono quindi analizzati i risultati in termini di solidità e prestazioni, tramite un framework in grado di associare una valutazione ad ogni tecnica, sia in-sample che out-of-sample.