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Annecchini, Andrea
(2019)
Valutazione di derivati Americani in modelli multi-dimensionali.
[Laurea magistrale], Università di Bologna, Corso di Studio in Matematica [LM-DM270]
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Abstract
La valutazione del prezzo di opzioni americane è un problema molto diffuso in ambito finanziario. In questo elaborato viene presentato l'algoritmo LSM basato sulla simulazione e una sua modifica che permette di eliminare un tipo di bias. Viene studiata la convergenza dei coefficienti di regressione che compaiono nell'algoritmo e vengono fatti diversi esperimenti numerici per valutare alcuni tipi di opzioni americane.
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