Metodi di Fourier per equazioni diffusive e con salti

Ferrato, Ilaria (2018) Metodi di Fourier per equazioni diffusive e con salti. [Laurea magistrale], Università di Bologna, Corso di Studio in Matematica [LM-DM270]
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Abstract

Il presente elaborato nasce dall'idea di affrontare uno degli argomenti maggiormente trattati in ambito finanziario, ovvero la determinazione del prezzo di un derivato finanziario, il cosiddetto problema di valutazione. In particolare, il problema fondamentale consiste nel ricavare la formula di densità di probabilità, indispensabile per calcolare la formula di valutazione. Tra i numerosi metodi che trattano questo tema, si vuole presentare un metodo di prezzaggio basato sullo sviluppo in serie di Fourier: il metodo COS. Quest'ultimo si basa principalmente sul legame tra la funzione caratteristica e la funzione densità; la prima infatti corrisponde alla trasformata di Fourier della seconda. Questa tesi oltre a fornire una dettagliata descrizione del metodo, applica anche quest'ultimo al modello di Heston e al modello jump-diffusion di Merton.

Abstract
Tipologia del documento
Tesi di laurea (Laurea magistrale)
Autore della tesi
Ferrato, Ilaria
Relatore della tesi
Scuola
Corso di studio
Indirizzo
Curriculum A: Generale e applicativo
Ordinamento Cds
DM270
Parole chiave
metodo COS modello Heston Merton option pricing
Data di discussione della Tesi
23 Marzo 2018
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